วิธีการคำนวณผลต่างสำหรับการบริหารความเสี่ยง

ความแปรปรวนเป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการกำหนดความเสี่ยง นักลงทุนคำนวณความแปรปรวนของผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อกำหนดความเสี่ยงสัมพัทธ์ของสถานการณ์การลงทุนต่างๆ ผู้จัดการโครงการคำนวณความแปรปรวนเพื่อพิจารณาว่าโครงการมีงบประมาณเกินกำหนดหรือเกินกำหนด มีวิธีการคำนวณความแปรปรวนสามวิธีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

ความแปรปรวนจากข้อมูลในอดีต

คำนวณค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลโดยการหารผลรวมของชุดข้อมูลด้วยจำนวนจุดข้อมูล ในตัวอย่างนี้มีจุดข้อมูลสามจุด: n1, n2 และ n3:

avg = (n1 + n2 + n3) / (3)

คำนวณความแตกต่างระหว่างแต่ละจุดข้อมูลและค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูล:

diff 1 = (n1 - avg) diff 2 = (n2 - avg) diff 3 = (n3 - avg)

สแควร์ความแตกต่างและเพิ่มความแตกต่างยกกำลังสอง:

(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2

หารผลรวมของผลต่างยกกำลังสองตามจำนวนข้อมูลในชุดลบ 1:

(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2 / (3-1)

ความแปรปรวนจากความแปรปรวน - ความแปรปรวนร่วม

ใช้ฟังก์ชัน Covariance ของ Excel เพื่อคำนวณความแปรปรวนร่วม

คำนวณความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ของเวลาโดยการคูณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วย 1.65

คำนวณความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ของเวลาโดยการคูณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วย 2.33

ความแปรปรวนตามวิธีมอนติคาร์โล

เลือกการแจกแจงเชิงสถิติเพื่อประมาณปัจจัยที่มีผลต่อชุดข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังคำนวณความแปรปรวนความเสี่ยงของสถานการณ์การลงทุนที่เสนอให้เลือกการกระจายที่ตรงกับประสิทธิภาพที่สังเกตได้ของการลงทุนที่ผ่านมา

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างตัวเลขสุ่มระหว่าง 1,000 ถึง 10,000 หมายเลขจากการแจกแจงเชิงสถิติที่คุณเลือก

กราฟข้อมูลที่สร้างขึ้นเป็นฟังก์ชันของความน่าจะเป็นและคำนวณความแปรปรวนของการแจกแจงผลลัพธ์