เมื่อธนาคารล้มเหลวธนาคารก็ส่งคลื่นช็อกไปทั่วเศรษฐกิจ สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ป้องกันคลื่นกระแทก ธนาคารจะต้องเก็บเงินทุนขั้นต่ำในมือเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงของการผิดนัดชำระเงินหรือการลงทุนที่แบน ธนาคารประเมินสินทรัพย์ของธนาคาร "ชั่งน้ำหนัก" ประเภทต่าง ๆ ตามความเสี่ยงแล้วคำนวณว่าเงินทุนจะสมดุลกับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด
ความเสี่ยงในการชั่งน้ำหนัก
สินทรัพย์ของธนาคารเป็นมากกว่าเงินสดในห้องนิรภัย สินเชื่อและการลงทุนเป็นสินทรัพย์ แต่ไม่ปลอดภัยเท่ากับเงินสด เงินให้สินเชื่อทุกครั้งที่ธนาคารทำมาพร้อมกับความเสี่ยงที่ผู้กู้อาจผิดนัด การลงทุนส่วนใหญ่มาพร้อมกับความเสี่ยงของการสูญเสียการลงทุน สินทรัพย์ของธนาคารที่แตกต่างกันมีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน: การลงทุนในตั๋วเงินมีความเสี่ยงต่ำมากในขณะที่พันธบัตรขยะที่ให้ผลตอบแทนสูงมีความปลอดภัยน้อยกว่ามาก การให้กู้ยืมเงินกับ Microsoft นั้นปลอดภัยกว่าการให้ยืมเพื่อเริ่มต้นการดิ้นรน สินเชื่อที่ค้ำประกันโดยอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงต่ำกว่าหนึ่งที่ไม่มีหลักประกัน
ในการคำนวณความเสี่ยงธนาคารแบ่งสินทรัพย์ที่แตกต่างกันออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามระดับความเสี่ยงและโอกาสในการขาดทุน จากนั้นธนาคารจะใช้สูตรการลดความเสี่ยงแบบเดียวกันกับสินทรัพย์ทั้งหมดในแต่ละกลุ่ม
ความเสี่ยงเท่าไหร่
กฎสำหรับการกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงถูกกำหนดโดยผู้ดูแลการธนาคารระดับโลกซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2561 กฎการกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงถูกกำหนดโดยข้อตกลงทางการเงินทั่วโลกที่รู้จักในชื่อ Basel III แม้ว่าการลดความเสี่ยงจะยังคงครอบคลุมโดย Basel II ก่อนหน้านี้ บาเซิลที่สามนั้นแข็งแกร่งกว่ามาก
ภายใต้กฎบาเซิลธนาคารจะต้องถือหุ้นเท่ากับ 7 เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์เสี่ยงของพวกเขา หากสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักมีความเสี่ยงเท่ากับ $ 500 ล้านธนาคารต้องการเงินทุน 35 ล้านดอลลาร์ จำนวนเงินดังกล่าวควรครอบคลุมความเสี่ยงของธนาคารหากมีการขาดทุนเกิดขึ้นจริง
การลงทุนบางประเภทเช่นพันธบัตรรัฐบาลที่ติดอันดับ AA นั้นมีความเสี่ยงเป็นศูนย์ ธนาคารไม่ต้องกังวลกับสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่อยู่เหนือระดับ AA นั้นจะถูกถ่วงน้ำหนักที่ร้อยละ 20 กฎ Basel พิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีความสำคัญสูงสุดในการระบุระดับความเสี่ยง ถัดมาคือความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ สิ่งนี้ครอบคลุมความเสี่ยงเช่นการฉ้อโกงภายในความประมาทเลินเล่อหรือข้อผิดพลาด ความเสี่ยงด้านตลาดเป็นองค์ประกอบที่สามซึ่งมีความสำคัญน้อยกว่ามาก
Blues-Weighting Risk
การให้น้ำหนักความเสี่ยงควรให้สูตรที่ไม่เอนเอียงสำหรับการประเมินว่าธนาคารมีการขยายเวลามากเกินไปหรือไม่ ในทางปฏิบัติธนาคารสองแห่งที่มีประเภทสินทรัพย์ที่เหมือนกันเกือบทั้งหมดอาจมีน้ำหนักความเสี่ยงที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง crunchers ของธนาคารหนึ่งมองไปที่สินทรัพย์และรับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระต่ำกว่าธนาคารอื่น นั่นแสดงให้เห็นถึงการลดน้ำหนักความเสี่ยงซึ่งช่วยลดปริมาณเงินทุนที่ธนาคารต้องมี นี่เป็นหนึ่งในหลาย ๆ วิธีที่ธนาคารสามารถคำนวณเพื่อลดความต้องการเงินทุนของตนได้
