คู่มือการกำหนดราคาโอนเงินของธนาคาร

การกำหนดราคาโอนเงินเป็นวิธีที่ธนาคารใช้ในการวัดว่าแหล่งเงินทุนแต่ละประเภท (เงินฝากและเงินกู้ยืม) ก่อให้เกิดผลกำไรของธนาคารอย่างไร ธุรกิจของธนาคารขึ้นอยู่กับเงินฝากที่ได้รับ มันใช้กองทุนเหล่านี้เพื่อให้สินเชื่อหรือการลงทุน การชำระดอกเบี้ยจากกองทุนเหล่านี้จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยสุทธิโดยรวมของธนาคาร โดยทั่วไปแล้วอัตรากำไรสุทธิเป็นแหล่งกำไรที่ใหญ่ที่สุดของธนาคาร เนื่องจากการกำหนดราคาโอนเงินช่วยในการคำนวณส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิในกองทุนของธนาคารจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการวัดความสามารถในการทำกำไรของแหล่งเงินทุนของธนาคารแต่ละแห่ง

เลือกวิธีกำหนดราคาโอนเงิน วิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการจับคู่อัตราพูลเดี่ยวการจับคู่อัตราพูลหลายรายการ

วิธีอัตราพูลเดียวใช้อัตราการโอนเงินเพียงหนึ่งเดียว (ต้นทุนการระดมทุนสำหรับเงินให้สินเชื่อและมูลค่าของเงินฝาก) เพื่อเครดิตการจัดหาเงินทุนทั้งหมดที่ให้ไว้และเพื่อหักเงินทุนทั้งหมดที่ใช้ วิธีการง่าย ๆ นี้ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยการพิจารณาเช่นการกำหนดและความเสี่ยงแบบฝัง

การจับคู่พูหลาย ๆ แยกงบดุลเป็นกลุ่มของสินทรัพย์ซึ่งจะจับคู่กับด้านตรงข้ามของงบดุลเพื่อกำหนดอัตราการโอนเงินที่เหมาะสม

ครบกําหนดที่ตรงกันจะจับคู่บัญชีลูกค้าแต่ละบัญชีกับดัชนีที่ขับเคลื่อนโดยตลาด วิธีนี้เป็นที่นิยมและถูกต้องเนื่องจากราคาโอนกำหนดมูลค่าการสนับสนุนจากตลาดให้กับแต่ละแหล่งและใช้เงินแต่ละครั้ง

กำหนดเส้นโค้งการระดมทุนที่สะท้อนการใช้เงินในตลาดขายส่งได้ดีที่สุด ตัวเลือกที่ดีที่สุด ได้แก่ อัตราระหว่างธนาคารเช่นอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในลอนดอนหรือ LIBOR โค้งสลับระหว่างธนาคาร หรือเส้นอัตราผลตอบแทนของคลัง กระแสเงินสดการปรับราคาและวันครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินถูกใช้เพื่อกำหนดจุดบนเส้นโค้งการโอนเพื่อค้นหาอัตราการถ่ายโอน อัตราการโอนเงินที่เลือกควรตรงกับอัตราตลาดในกราฟการโอนใกล้เคียงที่สุด เส้นโค้งการระดมทุน“ เพียงแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาถึงกำหนดและให้ผลตอบแทนจนถึงวันครบกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินประเภท” (อ้างอิงที่ 1)

ตรวจสอบตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อหรือเงินฝากแต่ละครั้งเมื่อเลือกอัตราการโอนแล้ว นี่จะช่วยพิจารณาว่าอัตราการถ่ายโอนนั้นเพียงพอหรือไม่ สำหรับสินเชื่อให้ทบทวนค่าใช้จ่ายคงที่และผันแปรตลอดอายุการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อและต้นทุนของเงินทุนที่กำหนดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เครดิตอัตราดอกเบี้ยตลาดสภาพคล่องและการดำเนินงาน)

สำหรับเงินฝากให้กำหนดค่าใช้จ่ายคงที่และผันแปรตลอดอายุการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากและต้นทุนของเงินทุนที่กำหนดตามความเสี่ยงที่ฝังตัว (อัตราดอกเบี้ยสภาพคล่องของตลาดและการดำเนินงาน)

ค้นหาการกระจายเครดิตสำหรับสินเชื่อและแฟรนไชส์เงินฝากสำหรับการฝากเงิน การแพร่กระจายสินเชื่อที่ธนาคารได้รับจากการสมมติความเสี่ยงด้านเครดิตควรจะเพียงพอที่จะชดเชยความสูญเสียทางเครดิตและเพื่อสร้างผลกำไรที่เพียงพอ ตัวอย่างเช่นสำหรับเงินกู้หนึ่งปีที่มีอัตราที่คิดกับลูกค้า 7 เปอร์เซ็นต์และอัตราการถ่ายโอน 5 เปอร์เซ็นต์นั่นคือ 2 เปอร์เซ็นต์

ธนาคารได้รับแฟรนไชส์เงินฝากสำหรับการระดมทุนสินเชื่อและการลงทุน จะต้องเพียงพอที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสาขาระบบการจัดส่งค้าปลีกและค่าใช้จ่ายทั่วไปและจะต้องสร้างผลกำไรที่เพียงพอสำหรับธนาคาร ตัวอย่างเช่นใบรับรองการฝากเงินสามเดือนที่ 3 เปอร์เซ็นต์ตรงกับอัตราการโอน 4 เปอร์เซ็นต์หมายถึง 1 เปอร์เซ็นต์

คำนวณส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิหรือ IRM สำหรับเงินทั้งหมดที่ใช้โดยธนาคาร ลบอัตราดอกเบี้ยรวมของเงินทุนที่ฝากจากดอกเบี้ยที่ได้รับจากกองทุนที่ใช้สำหรับสินเชื่อและการลงทุน นี่แสดงผลกำไรหรือขาดทุนของธนาคาร

เคล็ดลับ

• ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเลือกเส้นโค้งราคาโอนเงินของธนาคาร ธนาคารจะต้องเลือกเส้นโค้งที่ดีที่สุดตามความต้องการและเป้าหมายของตัวเอง

การเตือน

การใช้ดัชนีการตลาดที่ไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเช่นเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสนับสนุนให้ธนาคารทำสินเชื่อที่ทำกำไรได้น้อยกว่าที่เคยเป็น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะกีดกันเงินฝากที่สามารถทำกำไรได้