วิธีการคำนวณความเสี่ยงเฉพาะของ บริษัท

ความเสี่ยงเฉพาะของ บริษัท คือความเสี่ยงที่ไม่มีระบบที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท และมีความหลากหลายอย่างเต็มที่ตามทฤษฎีการเงิน นักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงเฉพาะของ บริษัท โดยการเพิ่มจำนวนการลงทุนในหุ้นของเขา พอร์ตการลงทุนของหุ้นประมาณ 50 หุ้นถือว่ามีความหลากหลายที่ดีและมีเพียงองค์ประกอบความเสี่ยงด้านตลาดของความเสี่ยงทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงเฉพาะ บริษัท แนวคิดเบื้องหลังการกระจายความเสี่ยงคือความเสี่ยงในการลงทุนต่ำกว่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน

ประมาณความแปรปรวนของสองหุ้นที่คุณตั้งใจจะซื้อโดยการลบผลตอบแทนรายวันจากผลตอบแทนเฉลี่ย นำผลต่างยกกำลังสองแล้วหารด้วยจำนวนการสังเกต

คำนวณความเสี่ยงโดยรวมของหลักทรัพย์ทั้งสองตัวโดยแยกความแปรปรวนของแต่ละหุ้นด้วยน้ำหนักของมันและเพิ่มผลลัพธ์

คูณน้ำหนักและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสองหลักทรัพย์ด้วยความสัมพันธ์สองเท่าระหว่างสองหุ้น

ใช้กำลังสองของน้ำหนักและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสต็อก A และคูณ ทำซ้ำเดียวกันสำหรับสต็อค B และเพิ่มค่าสองค่าที่ได้รับ

เพิ่มค่าที่ได้รับในขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 เพื่อรับผลต่างหรือความเสี่ยง

ลบความเสี่ยงทั้งหมดที่ประมาณไว้ในขั้นตอนที่ 2 จากความเสี่ยงของพอร์ตที่ได้รับในขั้นตอนที่ 5 ความแตกต่างคือความเสี่ยงเฉพาะของ บริษัท

รวมหุ้นจำนวนมากไว้ในการวิเคราะห์ของคุณเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนอย่างสมบูรณ์และได้รับการประเมินความเสี่ยงเฉพาะของ บริษัท ที่ดีที่สุดสำหรับพอร์ตการลงทุนที่สมบูรณ์

เคล็ดลับ

• หากคุณตั้งใจจะประเมินความเสี่ยงเฉพาะของหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ให้ทำตามแนวทางสอง บริษัท ผ่านขั้นตอนที่ 6 และข้ามขั้นตอนสุดท้าย อย่างไรก็ตามหากคุณตั้งใจจะให้ความสำคัญกับผลประโยชน์การกระจายการถือหุ้นในพอร์ตให้ทำตามขั้นตอนที่ 7

  ความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงโดยรวมของการถือหลักทรัพย์รายบุคคลและความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอนั้นมีความสำคัญเสมอและใช้เพื่ออธิบายประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยง

การเตือน

การคำนวณพอร์ตการลงทุนที่มีหุ้นจำนวนมากสามารถทำให้การวิเคราะห์ของคุณซับซ้อน ในกรณีนี้ขอแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ทางการเงินอย่างง่ายแทนการคำนวณด้วยตนเอง